沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所联合发布、中证指数有限公司编制的成份股指数，选取沪深两市市值大、流动性好的300只股票组成，其成份股各行业的分布均匀，成份股为各个行业的市值龙头企业 。基日为2004年12月31日，基点1000点。该指数每半年调整一次成份股，采用除数修正法和分级靠档技术维护稳定性，样本覆盖两市约六成市值，旨在综合反映A股市场整体走势并作为指数化投资基础。
1998年，上海证券交易所、深圳证券交易所成立小组就跨市场指数进行研究。2003年后，两所成立沪深指数联合工作小组制定沪深300的整体方案 。2005年4月8日，沪深300指数正式发布，2010年成为中国首个股指期货标的指数并推出股指期货产品，代码为000300（沪市）和399300（深市）。2016年1月沪深300指数多次触发5%和7%熔断阈值，导致A股暂停交易，该机制于当月暂停实施。2023年调整14只样本，指数基金分红再投资年化收益率达7.07%。截至2024年全市场股息率3.4%，近12个月股息率3.01%。
沪深300指数以规模和流动性作为选样的两个根本标准，赋予流动性更大的权重。采用自由流通量为权数、分级靠档法确定成份股权重，降低跟踪投资成本。通过每年调整2次样本股，保证样本定期调整的幅度、提高样本股的稳定性、增强调整的可预期性和指数管理的透明度。沪深300指数没有明确的行业选择标准，但样本股的行业分布状况基本与市场的行业分布状况接近，具有较好的代表性。 股指期货、ETF以沪深300指数为标的 。
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